據元大投信官網揭露,至11月29日00713帳上資本平準金21.39元、包含股利所得的收益平準金3.36元,均較2023年年底的17.84元、2.53元呈現成長;而今年前三季合計發放每股股利金額3.88元,則已改寫歷年新高,持續反映00713高息低波特色投資成果。
元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊說明,00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」成分股篩選標準,包括股利率篩選以維持高股息選股,以及使用最小變異數法進行因子加權,盡可能降低整體成分股齊跌可能性,且會執行本益比評估,控制淨值波動程度。
元大投信表示,從長期持有角度,控制波動風險對報酬表現有正面助益,00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子,據晨星統計至10月底近三年報酬風險比1.41(夏普值,Sharpe Ratio)為同類型基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。同時含息報酬率為70.44%、年化波動度僅12.58%。
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