2008年金融海嘯後,國際開始關注金融機構「大不到能倒」的問題,當某些過大的金融機構自身經營陷入困難甚至即將面臨倒閉時,可能會對全球金融系統穩定和經濟活動產生重大影響,因此各國開始發布「大到不能倒」的金融機構名單,並要求被指定的銀行,需符合更高的資本標準,以避免造成社會風險。若銀行達不到標準,金管會可能要求其增資,可能會影響隔年的股利發放。

D-SIBs在金融市場是具有領導性地位的銀行,D-SIBs的挑選條件是核算本國銀行去年度的系統重要性得分。若經金管會指定為D-SIBs(系統性銀行)的金融機構,應自被指定之日次年起,分4年平均提列2%額外法定資本要求,以及2%內部管理資本要求,以為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能支持實體經濟,金融機構可自111年至114年分4年提列完成,並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。

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金管會對於D-SIBs系統重要性銀行資本要求一覽表。金管會提供
金管會對於D-SIBs系統重要性銀行資本要求一覽表。金管會提供

金管會銀行局公布,今年6家「大到不能倒」的系統性重要銀行,名單與去年相同,包括中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀、第一銀,在資本要求上須較一般銀行更嚴格,今年底的目標,即普通股比率、第一類資本比率、資本適足率要分別達到10.5%、12%及14%,此外2025年之前,普通股比率、第一類資本比率、資本適足率則分別須達到11%、12.5%及14.5%。

銀行局副局長林志吉表示,以今年度來說,普通股權益比率、第一類資本及資本適足率,6家大到不能倒的銀行的資本,於第2季時有5家已達標,一銀於第2季的資本要求還未達到今年底的目標,第3季一銀有發行補充性資本,對外發債後預計年底前可達到今年目標。

林志吉表示,6家銀行則有2家,提前達成明年的最終標準,分別是國泰世華銀、台北富邦銀;相較去年第3季有4家提前達標,但今年到第2季僅2家達標,林志吉表示,主要因為第2季向來是銀行股利發放旺季,因發給股東或上繳金控母公司,配息會影響降低資本比率,也因此第2季相關比率,都會比其他季來得低。

此外,中信銀行連續2年普通股權益比益,大幅下降了3個百分點,林志吉表示,主因是今年有關銀行投資金融相關事業權數,超過一定門檻會變成直接扣除,風險計提相對變嚴格,因此銀行也受此影響。

風險內部評等法(IRB)預計2026年第2季上路,據說有銀行業者爭取2025年D-SIBs資本要求,希望目標延後到2026年。林志吉表示「目前沒有延後計畫」,2025年底前6家系統性重要銀行仍要全數達標,統計目前已有7家銀行申請IRB法,包括6家系統性重要銀行在內,未來還要經實地審核、測試期約一年,目前還未到審核的時候。

金管會表示,期許6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命,業務面、行為面、公司治理面更能全面帶動提升金融業經營的穩定性及健全性。


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