永豐金證券指出,面對股市大跌,投資人信心受到帳面損益的影響,可能做出違反交易邏輯的決策,無法適當停損更是常見困擾,學會運用量化交易策,可以大幅提升投資效率。對比傳統交易,量化交易具3大特色:
第一,可進行多策略組合;可以同時管理數百支交易策略,依據每支策略的交易週期、因子風格進行分組,達成投組分散效果。
第二,資金管理:可以根據個人投資屬性配置策略的資金比重,例如追求短期高報酬的投資人,就在短動能策略(例如當沖、隔日沖、10日內短波段)配置較多資金;如是穩健型投資人,資金則可著重於波動風險低、夏普值較高的策略。
第三,風險控管:當股票或策略達到停損、停利條件,程式會自動減持部位,不會讓投資人有猶豫的空間。
永豐金證券以量化交易實例說明,台股7月11日達到24,416點的歷史高點,至7月31日12個交易日就回跌兩千點,跌幅近10%。量化交易-營收創新高策略,7月初許多公司月營收創高,大盤一路下挫過程中,個股達到10%停損條件陸續出場,整體策略績效自高點下跌6.3%,有效控制跌幅縮減小幅大盤,幫助投資人避免更多的虧損。
投資人關心量化交易難學嗎?永豐金證券表示,量化交易不是由券商提供程式策略給投資人,而是教會投資人寫出自己需要的交易策略,永豐金證券量化投顧團隊多年努力,建立完整的學系體系,經營「豐XQ殿堂」,及自製影音課程「自動交易Pro簡單36堂課」,從入門者基礎指標、選股等程式交易系列教學,到進階應用如多策略、多商品、多時序架構提供量化實例分析,無論是哪種類型的投資人,都能一站式找到對應的量化交易學習路徑。
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