《憂鬱之島》的片名由來，導演陳梓桓透露所謂「憂鬱之島」，並非單指在地理上的香港，他所指稱的更接近一種情感，「《憂鬱之島》好似很憂鬱，好像香港不能夠選擇自己的方向與未來，但這些人與事拼湊起來，我希望可以給大家帶來一些希望」。
陳梓桓從2017年開始製作，當時尚未發生2019年「反送中運動」，也還沒有香港《國安法》的出現，而回想拍攝初衷，他認為2019年之後香港太多人需要傾訴，「我不斷地問，香港是什麼」，希望能尋找1個香港的解答，而拍攝《憂鬱之島》時沒有特意去避開什麼，更以劇情結合紀實方式呈現，為的就是想讓觀眾跳出框架，讓大家看到歷史重現，並且參與還原歷史的過程。
《憂鬱之島》因為涉及敏感政治題材，在香港本地沒有機會上映，形同是部「禁片」，但在台灣能夠公開上映，對此導演陳梓桓表示，雖說身在香港的人無法觀賞到電影，但卻突顯出本片的時代意義。監製任硯聰也表示，導演相當清楚知道自己要什麼，而紀錄片透過訪問經歷過幾段歷史的人們來建構歷史，是相當細膩的手法，他也希望同樣身處島嶼的台灣觀眾，也能感受及了解香港，連結到台灣的現況。
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