當時1位攝影師親眼看到，阮玲玉的鬼魂就站在張曼玉的身邊，不過鬼魂的狀態並不可怕，還是那麼美麗，甚至在為自己傷感的一生落淚，而攝影師告訴張曼玉後，張曼玉也沒有因此感到害怕，而是對阮玲玉的鬼魂說：「如果妳真的在我身邊，就請妳保佑我演好這個角色吧。」
張曼玉可以說是當時穿上旗袍最有魅力的女星之一，這一切都要歸功於拍攝電影《阮玲玉》時曾經接受了10天的魔鬼訓練，她每天都穿著高領旗袍和高跟鞋練習走路和坐姿。
張曼玉在電影中的訪談說到：「我覺得她（阮玲玉）那種不是性感，那是騷在骨子裡。我看她每次都穿得很密實，旗袍的領口都到脖子這裡，但仍可以風騷，真的很厲害，但最厲害的是她的笑容很迷人，很有魅力。」
張曼玉還透露，以往她都是同時拍攝2、3部戲，拍攝《阮玲玉》的3個月她寸步沒有離開劇組，和劇組住在同1間旅館，也會到每個房間串門子，她說：「那是個很棒的經驗，可以讓我進入狀況，完全專心在這部電影上。」
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